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《互联网金融、贸易开放度对我国产业升级影响分析基于var模型》

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【摘要】本文利用我国2012-2016年季度数据来实证分析我国互联网金融和贸易开放度对产业结构转型升级的影响.构建var模型,并进一步运用Johansen协整检验法及脉冲响应函数法对变量间动态关系进行分析.实证结果表明：三者之间存在协整关系.并且,互联网金融发展与贸易开放度均推动了产业结构的转型升级.

【关键词】互联网金融贸易开放度产业结构升级var模型

一、引言

在中国经济进入高质量发展阶段的情形下,政府的目标不再是只注重经济数量的增长,而是着力于产业结构的合理化布局和发展的可持续性.近20年来,随着互联网技术的快速提升,相关的产品和服务已经融入到各个领域.互联网金融利用其强大的技术支持使其在生产要素配置中更加高效,进而推动现代服务业的发展.从目前形势看,探究互联网金融在我国产业转型级过程中扮演着何种角色是有重要现实意义的.目前,多数学者主要对金融发展对产业升级的影响进行了研究,对于互联网金融与产业升级之间的文献还比较少.刘岳莎、魏红洋（2015）认为第三方支付交易规模对中国产业结构升级有积极影响.肖茹静（2017）基于耦合协调度模型研究发现短期内互联网金融与产业升级间具有相互推动作用,其中互联网金融对产业升级的促进作用更大.而关于贸易开放度与产业结构升级二者关系的探索由来已久.刘希宋和邱瑞（2009）认为对外贸易与产业结构升级之间有相辅相成的作用,其中对工业的推进具有重要意义.马章良、顾国达（2011）通过理论分析及OLS回归实证分析得出结论同样认为对外贸易推动中国产业结构升级.通过已有研究发现,目前大多数文献研究互联网金融与产业升级或是贸易开放度与产业升级二者之间的关系,但少有文献研究三者之间的关系.因此,本文通过建立var模型将三者作为一个动态系统整体分析其间关系.

二、研究设计

(一)指标选取与数据来源

根据配第—定理,产业结构的优化主要表现为二、三产业产值比重上升,而本文为了更好地体现出产业结构升级的变化情况,选取第三产业增加值/第二产业增加值（G）作为衡量产业结构升级指标.互联网金融交易量中第三方支付交易量所占比例在半数以上,所以选择第三方支付交易量(IF)作为衡量指标.本文选取进出口/GDP度量贸易开放度（OPE）.

本文所用宏观数据主要来自于《中国统计年鉴》,所使用互联网数据来自于199IT互联网数据.此外,对所有变量进行取对数,变量相应变为LnG、LnIF及LnOPE.

(二)变量平稳性检验

在分析变量间关系时,首先要检验数据平稳性,否则会引起伪回归问题.本文使用ADF检验方法,由结果可知原始序列非平稳,但一阶差分后序列平稳.因此使用其差分后序列建模.

(三)模型建立

基于实证研究选择的变量：DLG、DLIF及DLOPE构建3维向量自回归模型,用滞后结构中的滞后长度标准选择VAR模型的滞后期数,最终建立滞后2期的VAR模型.

对于建立的VAR模型还须验证AR根的稳定性.因为只有当模型的估计是稳定时,才可进一步采用脉冲函数等计量方法分析.因此本文利用AR根图进行验证(由于篇幅限制,检验结果未展示),所有的单位根都在单位圆内部,因此设定的VAR模型是稳定的.本文将使用协整检验和脉冲响应函数来进一步分析这三个变量之间的相互作用.

三、实证分析

(一)协整检验

本文使用Johansen协整检验法验证各变量之间是否存在协整关系.根据检验结果可以看出,检验结果显示统计值为53.465,而临界值为29.797,表明拒绝了原假设.这说明至少存在一个协整关系.

(二)脉冲响应函数分析

依据VAR模型,建立脉冲响应函数图（由于篇幅限制,未展示图表,若需要可向作者索取）.其中,横坐标为冲击作用的时间(单位:季度),纵坐标表示DLNG分别对DLNIF、DLNOPE的响应程度；虚线部分代表95%的置信区间,实线部分为脉冲响应曲线.

由产业升级对互联网金融冲击响应的脉冲响应图可以知道,在当期给互联网金融一个标准差的正冲击,产业升级转型将在短期内出现波动情况.在第1到第3期互联网金融对产业转型升级有正向影响.之后积极效应逐渐下降,在第8期已基本消失.这表明互联网金融在短期内对于产业转型升级具有推动作用.但是由于先前的产业结构的不合理,致使其在面临来自外界的冲击时无法快速调整,进而造成在产业结构转型中存在波动现象.

产业升级对贸易开放度响应的脉冲响应图表明当在本期给贸易开放程度一个正的冲击,在第1至3期贸易开放程度对于产业结构转型升级具有负向影响.从第3期开始影响转为积极效应,在第4期达到最大,随后趋于平缓,逐渐减小.出现的原因是原先的产业结构不合理,无法承接外贸开放后,来自外国企业的竞争.但随着贸易开放程度的加大,我国企业不断加强自身竞争力和创新力以应对来自外部的挑战,在这一过程中,实现我国产业结构的转型升级.

四、结论与政策建议

结论：本文使用多种计量方法实证分析互联网金融、贸易开放程度对产业结构转型升级的影响,实证研究结论如下：

第一,基于VAR模型基础上,协整检验表明,三个变量之间存在协整关系.

第二,通过脉冲响应函数分析可知：其一在互联网金融发展初期,其对产业结构转型具有显著推动作用.由于本文衡量产业转型的指标是用三产业增加值与二产业增加值比重来衡量的,而实证结论表明互联网金融对其有推动作用,说明互联网金融对服务业等第三产业的推动作用要大于其对第二产业的推动作用.其二贸易开放程度总体上对产业结构升级具有正向效应.

因此,我国应建立风控机制推动互联网金融的完善发展.另外,政府应进一步加大开放力度,提升贸易开放程度,如可以通过建立自贸区等.

参考文献

[1]刘岳莎,魏红洋.互联网金融与产业结构转移升级的关系研究[J].沿海企业与科技,2015,(2).

[2]肖茹静.互联网金融与产业结构转型升级的关系研究——基于耦合协调度模型的分析[D].南昌大学,2017.

[3]刘希宋,邱瑞.我国对外贸易与产业结构关系动态分析[J].统计与决策,2009(4):110-111.

[4]马章良,顾国达．我国对外贸易与产业结构关系的实证研究[J].国际商务（对外经济贸易大学学报）,2011(6):17-25.

[5]彭继增,邓梨红等.“互联网+金融”、FDI与产业结构转型升级——基于中国数据的实证研究[J].工业技术经济,2016（7）:3-10.

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